Montrouge, le 21 décembre 2022
Capital : maintien du niveau de l’exigence additionnelle au titre du Pilier 2
Le Groupe Crédit Agricole et Crédit Agricole S.A. ont été notifiés par la Banque Centrale Européenne (BCE) des exigences de capital applicables à partir du 1er janvier 2023, confirmant les niveaux des exigences Pilier 2 (P2R) existants, soit 1,5% pour le Groupe Crédit Agricole et pour Crédit Agricole S.A.
Le Groupe Crédit Agricole devra ainsi respecter un ratio CET1 d’au moins 8,9% au 1er janvier 2023, incluant les exigences au titre du Pilier 1 et du Pilier 2, complétées de l’exigence globale de coussins de fonds propres en vigueur (coussin de conservation de 2,5%, coussin applicable aux établissements d’importance systémique mondiale (G-SIB) de 1% et coussin contra-cyclique estimé à 0,05%1 au 1er janvier 2023). Crédit Agricole S.A. devra respecter au 1er janvier 2023 un ratio CET1 d’au moins 7,9%, incluant les exigences au titre du Pilier 1 et du Pilier 2, complétées de l’exigence globale de coussins de fonds propres en vigueur (coussin de conservation de 2,5% et coussin contra-cyclique estimé à 0,06%1 au 1er janvier 2023).
Le Groupe Crédit Agricole présente un ratio CET1 phasé de 17,2% au 30 septembre 2022. Ce ratio se situe 8,3 points au-delà de l’exigence minimale de CET1 de 8,9%. Le Groupe Crédit Agricole dispose ainsi du meilleur niveau de solvabilité parmi les banques systémiques européennes.
Crédit Agricole S.A, en sa qualité d’organe central du Groupe Crédit Agricole, bénéficie pleinement du mécanisme interne de solidarité légal ainsi que de la flexibilité de circulation du capital au sein du Groupe Crédit Agricole. Son ratio CET1 phasé s’élève à 11,0% au 30 septembre 2022, soit 3,1 points au-delà de l’exigence minimale de 7,9%.
Par ailleurs, le Groupe Crédit Agricole, en tant qu’établissement d’importance systémique mondiale (G-SIB), devra respecter, à compter du 1er janvier 2023, un coussin lié au ratio de levier, défini comme la moitié de son coussin G-SIB et qui s’ajoute à l’exigence minimale de ratio de levier de 3%. Le Groupe Crédit Agricole devra ainsi respecter un ratio de levier d’au moins 3,5% au 1er janvier 2023. Seul le Groupe Crédit Agricole fait partie des établissements d’importance systémique mondiale. Crédit Agricole S.A. n’est pas soumis à ces exigences.
Le non-respect de l’exigence de coussin lié au ratio de levier entraînera une restriction de distributions et le calcul d’un montant maximal distribuable (L-MMD). Le Groupe Crédit Agricole présente un ratio de levier de 5,1% au 30 septembre 2022 et aurait ainsi disposé d’une marge de sécurité de 162 points de base au-dessus du seuil de déclenchement du L-MMD soit 34 milliards d’euros de fonds propres Tier 1 si l’exigence de coussin lié au ratio de levier était applicable à cette date.
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1A partir des informations connues à date, et tenant compte en particulier de la hausse du taux du coussin contra-cyclique français à 0,50% à compter d’avril 2023, le coussin contra-cyclique du groupe Crédit Agricole et de Crédit Agricole SA est estimé respectivement à 0,38% et 0,31% en avril 2023.
