BlackRock admet une erreur dans le calcul de la VNI d’un fonds
La société de gestion américaine BlackRock a reconnu une erreur dans le calcul de la valeur nette d’inventaire (VNI) de son fonds BlackRock Global Absolute Return Bond, selon un document consulté par L’Agefi. Entre le 9 novembre et le 6 décembre 2023 ainsi que le 11 décembre, la VNI du fonds, domicilié dans une Sicav luxembourgeoise, a été « incorrectement sous-estimée » par l’entité en charge de la comptabilité du fonds. L’impact maximum a été de 71 points de base (0,71%) en date du 24 novembre 2023 et résulte d’un pricing incorrect attribué à un titre du fonds par son comptable. L’erreur a été réparée le 30 janvier 2024 et les actionnaires affectés ont été remboursés le 26 mars.
